江南体育官网学术报告[2023] 082号

(高水平大学建设系列报告854号)

报告题目:De Finetti's control problem with fixed transaction costs and regime switching

报告人：王文元副教授（福建师范大学）

报告时间：2023年11月24日下午16:30-17:30

讲座地点：深圳大学汇星楼514

报告内容：In this paper we study a modified version of the classical de Finetti's optimal dividends problem in which fixed transaction costs are incorporated and the surplus process is altered by including two-valued drift and volatility coefficients to capture the feature of market behavior due to macroeconomic transitions or readjustments. The optimal dividend strategy maximizing the expected total net dividends payments (less transaction costs) until ruin is identified as some two-barrier impulsive dividend strategy. We are particularly interested in investigating how the switching of drift and volatility coefficients affects the optimal dividend strategy.

报告人简介：王文元，博士，副教授、博士生导师。主持国家自然科学基金项目3项（青年、面上），中央高校科研经费多项。近年来以第一或通讯作者身份在保险精算领域top期刊Insurance Math Econom、Scand Actuar J、Eur Actuar J，理论与应用概率领域主流期刊J Theoret Probab、Adv in Appl Probab、J Appl Probab、Extremes，随机控制领域重要期刊J Optim Theory Appl、Appl Math Optim等上发表科研论文40余篇。2017年入选福建省新世纪优秀人才支持计划，2022年入选厦门市高层次人才(C类)。兼任中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事、中国精算学理论与应用会议执委会委员。担任Insurance Math Econom、Scand Actuar J、Adv in Appl Probab、J Appl Probab等30余本期刊的匿名审稿人。主要从事保险金融数学、概率论与随机过程、随机控制与优化研究。目前主要研究兴趣有马氏可加过程下的最优控制问题和基于机器学习的随机控制问题。

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邀请人：李婧超

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2023年11月21日