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蒋春福

教育程度：博士及以上
职称：教授

电话：
邮箱：jiangcf@szu.edu.cn
地址：汇星楼415

教程程度	博士及以上	职称	教授
电话		邮箱	jiangcf@szu.edu.cn
地址	汇星楼415	教育经历	2003年毕业于湖南大学数学与计量经济学院，获理学硕士学位。 2006年毕业于中山大学，获理学博士学位。
工作经历	2006年7月到深圳大学任职	研究领域	金融数学、金融工程
获得荣誉		教学课程	金融数学、金融衍生工具、随机过程、金融随机分析
科研成果	<p> "1. Variable selection for Fisher linear discriminant analysis using the modified sequential backward selection algorithm for the microarray data .Applied Mathematics and Computation, 2014,238(1):132-140. <br>2. Tail variance of portfolio under generalized Laplace distribution. Applied Mathematics and Computation, 2016,282:187-203. <br>3. 证券组合有效子集的统计检验及实证研究.中国管理科学,2012, 20(4):52-59． <br>4. 混合椭球分布下证券组合的尾部条件方差.中国管理科学,2013, 21(4):17-26． <br>5. 基于随机模拟的资产组合有效子集的精确检验方法.系统工程理论与实践, 2014,34(7):1648-1661."<br><br></p>	科研项目	1.广东省自然科学基金博士启动项目，拟合有效证券组合及有效子集的统计分析, 2009/01-2010/12. <br>2.国家自然科学基金项目，基于参数估计风险的拟合有效证券组合的决策研究、2011/01-2014/12. <br>3. 国家自然科学基金面上项目，基于商品价格联动视角的多商品期货定价研究：中国市场的实证，2015/01-2018/12.<br>

个人简介

蒋春福，男，博士，教授，主要研究方向为：金融工程、金融风险管理、投资组合和量化金融，在中国管理科学、系统工程理论与实践、应用数学学报、Applied Mathematics and Computation等国内外重要期刊发表学术论文30余篇，承担多项国家和省自然科学基金项目。

教育经历

2003年毕业于湖南大学数学与计量经济学院，获理学硕士学位。 2006年毕业于中山大学，获理学博士学位。

工作经历

2006年7月到深圳大学任职

研究领域

金融数学、金融工程

获得荣誉

教学课程

金融数学、金融衍生工具、随机过程、金融随机分析

科研成果

"1. Variable selection for Fisher linear discriminant analysis using the modified sequential backward selection algorithm for the microarray data .Applied Mathematics and Computation, 2014,238(1):132-140.
2. Tail variance of portfolio under generalized Laplace distribution. Applied Mathematics and Computation, 2016,282:187-203.
3. 证券组合有效子集的统计检验及实证研究.中国管理科学,2012, 20(4):52-59．
4. 混合椭球分布下证券组合的尾部条件方差.中国管理科学,2013, 21(4):17-26．
5. 基于随机模拟的资产组合有效子集的精确检验方法.系统工程理论与实践, 2014,34(7):1648-1661."

科研项目

1.广东省自然科学基金博士启动项目，拟合有效证券组合及有效子集的统计分析, 2009/01-2010/12.
2.国家自然科学基金项目，基于参数估计风险的拟合有效证券组合的决策研究、2011/01-2014/12.
3. 国家自然科学基金面上项目，基于商品价格联动视角的多商品期货定价研究：中国市场的实证，2015/01-2018/12.